量化交易機器人叢集
多交易所行情聚合與策略自動執行。
流程自動化
挑戰
策略橫跨多家交易所，行情延遲與 API 限流導致錯單，人工盯盤無法全天候覆蓋，資金分倉風險難以控管。
解法
WebSocket 行情聚合層統一多所資料流，策略容器化獨立部署；內建資金分倉、風控熔斷與異常告警，全自動 7×24 運行。
執行過程
行情層先行
先做 WebSocket 聚合層，把各交易所的資料流、限流規則與斷線重連全部收在這一層處理；策略端拿到的是格式一致、延遲可量測的乾淨行情，錯單的根源先被拔掉。
策略容器化與資金分倉
每支策略獨立容器部署、互不影響，一支掛掉不會拖垮全部；統一的資金分倉介面控管單一交易所與單一策略的曝險上限，超限直接拒單。
熔斷、告警與無人值守
定義熔斷條件——連續虧損、行情異常、API 錯誤率飆高——觸發即停單並告警；先以小額實盤跑穩再放大部位，最後才收掉人工盯盤，交給監控與告警接手 7×24。
交付內容
- 行情聚合引擎
- 策略執行框架
- 風控熔斷機制
- 監控與告警
成果
- <50ms下單延遲
- 99.98%全年不中斷運行
- 7×24無人值守
常見問題
不需要。我們負責行情、執行與風控的工程基礎設施，策略以獨立容器掛進框架，邏輯內容由你自己維護；合作過程接觸到的策略細節都在保密義務範圍內。
設計原則是 fail-safe：斷線或異常時先停單而不是繼續猜，熔斷觸發即凍結並告警，等人工確認再恢復。比 uptime 數字更重要的是——失效時的行為是可預期的。
架構是通用的——行情聚合、策略容器與風控熔斷不綁定特定市場，差別只在行情源與下單 API 的 adapter。接一個新市場，等於接一個新的資料源與執行端。